Hoppa till textinnehållet

Kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Westra Wermlands Sparbank org.nr 572000-4489 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967)om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

 

Westra Wermlands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

   

Belopp i tkr per 2020-09-30

Kapitalbas    
Kärnprimärkapital: instrument och reserver    
Reservfond    2 198  908
Fond för verkligt värde   253 524
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
           2 452 432
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering.                      -3 154
Ej väsentliga innehav i andra institut överstigande 10% av bankens
kärnprimärkapital
                  -770 617
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital                   -773 771
Kärnprimärkapital                 1 678 661
Övrigt primärkapital   0
Primärkapital   1 678 661
Supplementärt kapital                                0

Kapitalbas

 

    1 678 661

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker    
Exponeringar mot institut              223 933
Exponeringar mot företag                2 260 703
Exponeringar mot hushåll                  1 903 883
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter                1 065 815
Fallerande exponeringar   8 767
Exponeringar i form av säkerställda obligationer                      47 932
Exponeringar mot företag för kollektiva investeringar (fond)   193 664
Aktieexponeringar   451 052
Övriga poster     18 317
Summa riskvägt belopp för kreditrisker           6 201 066
Riskvägt belopp för operativa risker   597 211
Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjusteringsrisk   2 100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

   6 800 377

Kapitalkrav    
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden  

            496 085

Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden                       47 777
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk                          168
Totalt minimikapitalkrav                   544 030
Kapitalkonserveringsbuffert                     170 009
Kontracyklisk kapitalbuffert                     0
Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II                 262 175

Samlat kapitalkrav

 

   976 214

     

Kapitalöverskott

 

     702 447

     
Kapitalrelationer Minimikrav  
Kärnprimärkapitalrelation 4,50 %

24,68%

Primärkapitalrelation 6,00 %

24,68%

Total kapitalrelation 8,00 %

24,68%

Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 10,50 %

24,68%

Samlat kapitalkrav 14,32 %

24,68%

--------------------------------- ------------------------ -------------------------
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert  

16,68%